बीटा बनाम मानक विचलन | बीटा और मानक विचलन के बीच का अंतर

बीटा बनाम मानक विचलन

बीटा और मानक विचलन निवेश पोर्टफोलियो में जोखिम के विश्लेषण में प्रयुक्त उतार-चढ़ाव के उपाय हैं बीटा संपूर्ण रूप से बाजार के संबंध में किसी फंड, सुरक्षा या पोर्टफोलियो के प्रदर्शन की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मानक विचलन स्टॉक और वित्तीय साधनों के लिए अंतर्निहित अस्थिरता या जोखिम को मापता है जबकि दोनों बीटा और मानक विचलन शो के जोखिम और अस्थिरता के स्तर दोनों के बीच कई बड़े अंतर हैं। निम्नलिखित लेख प्रत्येक अवधारणा को विस्तार से बताता है और दोनों के बीच के मतभेदों को रेखांकित करता है।

बीटा उपाय क्या है?

बीटा बाजार में आंदोलनों के संबंध में एक सुरक्षा या पोर्टफोलियो के प्रदर्शन (परिसंपत्ति का जोखिम और वापसी) को मापता है। बीटा तुलना के लिए उपयोग किए जाने वाले एक सापेक्ष माप है और सुरक्षा का व्यक्तिगत व्यवहार नहीं दिखाता है उदाहरण के लिए, स्टॉक के मामले में, बीटा को एसएंडपी 500, एफटीएसई 100 जैसे स्टॉक इंडेक्स के रिटर्न पर स्टॉक की रिटर्न की तुलना करके मापा जा सकता है। इस तरह की तुलना में निवेशक पूरे बाजार की तुलना में स्टॉक के प्रदर्शन का निर्धारण करने की अनुमति देता है। प्रदर्शन। 1 शो का बीटा मान यह है कि सुरक्षा बाजार के प्रदर्शन और 1 से कम शो के बीटा के साथ प्रदर्शन कर रही है कि सुरक्षा का प्रदर्शन बाज़ार की तुलना में कम अस्थिर है। 1 से अधिक शो के एक बीटा है कि सुरक्षा का प्रदर्शन बेंचमार्क से अधिक अस्थिर है

मानक विचलन क्या है?

सांख्यिकीय माप के रूप में मानक विचलन आंकड़ों के नमूने के माध्य से दूरी या नमूना के मतलब से रिटर्न के फैलाव को दर्शाता है। स्टॉक के एक पोर्टफोलियो के संदर्भ में, मानक विचलन स्टॉक, बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधनों की अस्थिरता को दर्शाता है जो अवधि के दौरान फैले रिटर्न पर आधारित होते हैं। चूंकि एक निवेश का मानक विचलन रिटर्न की अस्थिरता को मापता है, उच्चतर मानक विचलन, निवेश में शामिल उच्च अस्थिरता और जोखिम। स्थिर वित्तीय प्रतिभूतियों या निवेश कोषों की तुलना में एक अस्थिर वित्तीय सुरक्षा या फंड उच्च मानक विचलन प्रदर्शित करता है एक उच्च मानक विचलन को अधिक जोखिम भरा माना जाता है क्योंकि किसी भी समय किसी भी दिशा में निवेश का प्रदर्शन बेहद बदल सकता है।

-3 ->

बीटा बनाम मानक विचलन

असामान्य जोखिम जोखिम है जो उद्योग या कंपनी के प्रकार के साथ आता है जिसमें धन निवेश किया जाता है।कई उद्योगों या कंपनियों में निवेश में विविधता लाने से अनियमित जोखिम को समाप्त किया जा सकता है व्यवस्थित जोखिम बाजार में जोखिम या पूरे बाजार में अनिश्चितता है जो कि विविधतापूर्ण नहीं हो सकता। मानक विचलन कुल जोखिम को मापता है, जो दोनों व्यवस्थित और असंतुष्ट जोखिम है। दूसरी ओर बीटा केवल व्यवस्थित जोखिम (बाजार जोखिम) को मापता है मानक विचलन एक संपत्ति के व्यक्तिगत जोखिम या अस्थिरता से पता चलता है दूसरी ओर, बीटा तुलना के लिए इस्तेमाल एक सापेक्ष माप है और सुरक्षा का व्यक्तिगत व्यवहार नहीं दिखाता है बाजार के प्रदर्शन के संबंध में बीटा एक संपत्ति की अस्थिरता को मापता है

बीटा और मानक विचलन के बीच क्या अंतर है?

• बीटा और मानक विचलन निवेश पोर्टफोलियो में जोखिम के विश्लेषण में प्रयुक्त उतार-चढ़ाव के उपाय हैं।

• बीटा बाजार में आंदोलनों के संबंध में एक सुरक्षा या पोर्टफोलियो का प्रदर्शन (परिसंपत्ति का जोखिम और वापसी) उपाय करता है।

• 1 शो का बीटा मान यह है कि सुरक्षा बाजार के प्रदर्शन के अनुरूप प्रदर्शन कर रही है; 1 से कम शो में से एक बीटा दिखाता है कि सुरक्षा का प्रदर्शन बाजार की तुलना में कम अस्थिर है, और 1 से अधिक शो के बीटा है कि सुरक्षा का प्रदर्शन बेंचमार्क से अधिक अस्थिर है।

• निवेश का मानक विचलन रिटर्न की अस्थिरता को मापता है, और इसलिए उच्चतर मानक विचलन, निवेश में शामिल उच्च अस्थिरता और जोखिम।